期貨業(yè)虧損的制度性解釋

時間:2024-08-14 23:58:19 金融畢業(yè)論文 我要投稿
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期貨業(yè)虧損的制度性解釋

摘要:近年來期貨業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展,但是期貨經(jīng)游記業(yè)卻一直不景氣,徘徊在虧損的邊沿。期貨業(yè)的這種制度性虧損不能僅從市場競爭的角度來分析,而需要從期貨市場的全局來研究。本文從會員制交易所、期貨公司法律定位及業(yè)務范圍、交易編碼制度、結算體系等角度分析了期貨業(yè)不平衡的利益分配格式的成因,并在此基礎上對改革期貨業(yè)的利益分配結構提出了建議。   關鍵詞:制度性虧損;交易編碼制度;利益分配格式

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