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商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)用研究
摘 要:在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中,均值—方差模型可用于對(duì)信貸資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)趨勢(shì)和方向的計(jì)量,?鴉VaR：CreditMetrics模型能夠相對(duì)準(zhǔn)確地計(jì)量出信貸資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)程度,它既可以計(jì)量一種信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度,亦可計(jì)量多種信貸資產(chǎn)的組合風(fēng)險(xiǎn)度,具有較強(qiáng)的可操作性;KMV模型只有在計(jì)量樣本數(shù)足夠多的信貸資產(chǎn)組合的價(jià)值波動(dòng)程度的時(shí)候,才比較準(zhǔn)確和可行【商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)用研究】相關(guān)文章：
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