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外匯風險度量:方法與評述
論文關鍵詞:金融風險度量 外匯風險 直接度量法 間接度量法論文摘要:在人民幣匯率形成市場化機制的過程中,外匯風險成為了一種不可低估的風險,是金融風險度量研究的重要部分。本文在歸納外匯風險度量中使用的金融風險度量方法的基礎上,根據(jù)途徑的不同將度量方法分為直接與間接法兩大類,并通過分析和比較來探討各類方法的優(yōu)勢和不足,從而為外匯市場的風險度量提供有效的理論依據(jù)。
自從中國外匯制度開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度以來,中國的外匯風險環(huán)境越來越嚴峻。如何有效地度量外匯風險成為整個金融風險度量過程的重要環(huán)節(jié),也是外匯市場經(jīng)濟主體合理規(guī)避風險的重要前提。
一、外匯風險的直接度量
外匯風險的直接度量法,是指衡量由于匯率的波動給有關外匯市場經(jīng)濟主體的外匯資產(chǎn)價值帶來影響的度量方法。通過這類金融風險度量方法,外匯市場經(jīng)濟主體的管理者可以直接掌握匯率發(fā)生變動的情況下外匯投資組合的損失。直接度量外匯風險的金融風險度量法主要有外匯敞口分析、VaR度量方法和極端情況下的各類方法。
在這些方法中,外匯敞口分析可以衡量經(jīng)濟主體因其外幣資產(chǎn)和負債組合的不相匹配或外匯買賣的不相匹配而可能產(chǎn)生的外匯虧損或盈利所形成的外匯風險(王璐等,
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